Introducción a la modelización de la volatilidad financiera - Pérez Rodríguez, Jorge V. (Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC, 2016)
Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad realizada.