TY  - GEN
T1  - Introducción a la modelización de la volatilidad financiera
A1  - Pérez Rodríguez, Jorge V.
LA  - Spanish
PP  - Spain
PB  - Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC
YR  - 2016
ED  - 1
UL  - https://colectivo.uloyola.es/Record/Odilo00051229
AB  - Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad realizada.
OP  - 1
SN  - 9788490422533
KW  - Finanzas y contabilidad
ER  -