Marco conceptual de los modelos de estructura temporal de tipos de interés bajo condiciones de no arbitraje / José Ramón Jara García

Autor principal: Jara García, José Ramón
Formato: Libro
Publicación: UniverSidad de Murcia, Facultad de CienciaS EconómicaS y EmpreSarialeSMur : [s.n], 1 :, 1997
Descripción física: 59 p. ; 30 cm
Clasificación CDU: * 336.7
336.748.12 (460)
330.43:336.74
Colección: Documento de trabajo (Universidad de Murcia) 8/97
Materias:
LEADER 00898nam a2200241 i 4500
001 000000065286
003 CaOOAMICUS
005 20010131152253.0
008 980129s1997 xx a 000 0 spa c
040 |a ULA  |b spa 
080 |a * 336.7 
080 |a 336.748.12 (460) 
080 |a 330.43:336.74 
100 1 |a Jara García, José Ramón  |4 aut.  
245 1 0 |a Marco conceptual de los modelos de estructura temporal de tipos de interés bajo condiciones de no arbitraje /  |c José Ramón Jara García 
260 |a UniverSidad de Murcia, Facultad de CienciaS EconómicaS y EmpreSarialeS  |a Mur  |b [s.n]  |c 1 :  |c 1997 
300 |a 59 p. ; 30 cm 
650 1 7 |a Econometría  |x Aplicaciones  |2 ULA 
650 7 |a Tipos de interés  |x Modelos econométricos  |2 ULA 
830 0 |a Documento de trabajo (Universidad de Murcia)  |v 8/97 
850 |a ULA 
904 |a 2  |b 2  |c Disponibilidad  |d Fecha  |t 65287  |j 336.7 JAR mar 
990 |a emil