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|a Pérez Rodríguez, Jorge V.
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|a Introducción a la modelización de la volatilidad financiera
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|a Prólogo Parte I. Introducción Capítulo 1. Riesgo y volatilidad 1. Introducción 2. Algunas regularidades empíricas en las rentabilidades de los activos 3. Detección de la existencia de heterocedasticidad condicionada 3.1. Contraste de no autocorrelación serial de los residuos 3.2. Contrastando la existencia de ARCH lineales. El multiplicador de Lagrange 3.3. Contrastando la existencia de ARCH no lineales 3.4. Contraste de independencia versus no linealidad. El contraste BDS 3.4.1. Un ejemplo Parte II. Modelos estándar de volatilidad Capítulo 2. El modelo ARCH. Especificación y estimación 1. Introducción 2. Especificación 2.1. Características 2.2. Propiedades 2.3. Extensiones no lineales del ARCH(q) 3. Estimación 3.1. Máxima verosimilitud 3.1.1. Algunos tipos de funciones de verosimilitud 3.1.2. Algoritmos de optimización 3.1.3. Expresiones del gradiente y hessiano en un ARCH(q) 3.1.4. Estimación robusta de los parámetros 3.1.5. Un ejemplo 3.2. Métodos no paramétricos. Regresión por el método kernel 4. Apéndice Capítulo 3. El modelo ARCH. Contraste y predicción 1. Introducción 2. Evaluación y diagnóstico del modelo estimado 2.1. Contrastes de especificación incorrecta 2.1.1. Normalidad de los residuos estandarizados 2.1.2. Contraste de ausencia de correlación serial en los residuos estandarizados 2.1.3. Contrastes de especificación incorrecta en ARCH lineales. Los contrastes de signo extendidos 2.1.4. Contraste RBD para la varianza condicionada 2.1.5. Independencia e idéntic
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|a Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad realizada.
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|a General/trade
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|a Finanzas y contabilidad
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|z Texto completo en Odilo
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| 960 |
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|a Spain
|c 2016
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