Introducción a la modelización de la volatilidad financiera

Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica aut...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pérez Rodríguez, Jorge V.
Format: eBook
Language:Spanish
Published: Spain Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC 2016
Edition:1
Subjects:
Online Access:Texto completo en Odilo

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